risk&performance

风险绩效分析

在强大的分析系统和专业化人才的支撑下,我们准确的捕捉组合各项关键指标,通过定制化分析报告为您清晰展示

Features

服务特色

强大的数据中心系统
自主开发的投资风险与绩效分析系统
境外领先的FactSet系统
灵活支持创新产品分析
快速响应客户临时数据需求

Services

服务内容

组合持仓分析:行业分布、重仓个券、主动配置高低、市场中性与否、历史仓位变
化等多维度信息
组合特征分析:持仓市值、波动率、动能、价值、成长、质量等重要特征因子
组合业绩分析:Brinson等归因模型展现组合投资业绩,风险调整后收益率分析组
合单位风险盈利能力
组合风险分析:组合事前及事后VAR计算,多种风险敞口高频监控
组合策略分析:策略胜率及策略贯彻性分析,根据投资策略及客户需求实现灵活定
制化指标计算与报告展示

Process

服务流程

  • 01.

    数据获取

      会计持仓/交易数据、
    外部资讯数据

  • 数据存储

    数据中心归类存储数据
    规范接口提供数据

    02.
  • 03.

    指标计算

    投资风险与绩效分析系统
    进行各类指标计算

  • 报告生成

      指标结果报告展现,
    服务平台查询及订制

    04.